Показатель долговой нагрузки: почему он важен и как влияет на кредиты

Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента — член Правления АО «Свой Банк» рассказала о том, как требования к ПДН влияют на рынок кредитования.

Для чего ввели обязанность рассчитывать ПДН?

Обязанность рассчитывать ПДН (показатель долговой нагрузки) введена Банком России и распространяется на все кредиты, выдаваемые банками физическим лицам. Эта обязанность предусмотрена Указанием Банка России от 16 октября 2023 г. № 6579-У «О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика».

В зависимости от значения ПДН и уровня ПСК (полная стоимость кредита) в дальнейшем банком определяется дополнительная надбавка за риск по кредитной сделке (макропруденциальная надбавка, МПН), которая может оказывать существенное (отрицательное) влияние на достаточность капитала банка (значение обязательных нормативов достаточности капитала, установленные Инструкцией ЦБ РФ №199-И). То есть, например, чем выше по одобренной заявке на кредит значение ПДН заемщика и ПСК по кредитному договору, тем, как правило, будет выше применяемая МПН, ну и тем больше запаса собственного капитала потребуется банку для покрытия риска по данному кредиту.

Приведу очень условный пример. В банк поступила заявка на кредит 1 млн руб. Произведенная оценка ПДН и ПСК показала, что банк должен применить дополнительную МПН = 600%. Это значит, что при расчете обязательного норматива достаточности капитала в знаменателе норматива (в числителе будет показатель «Собственный капитал банка») будет учитываться не 1 млн руб. (сумма кредита), а (1 млн руб. + МПН),  то есть (1 млн руб. + 6 млн. руб.) = 7 млн. руб. Для банков такая нагрузка на капитал (7 млн вместо 1 млн руб.) невыгодна и нецелесообразна, она снижает и достаточность капитала, и также значение рентабельности капитала (ROE, Return on Equity). Даже если по условиям кредитного договора предусмотрены высокие процентные ставки, они не компенсируют эффект повышенного давления на капитал.

Поэтому ПДН прямо влияет на значения нормативов достаточности  капитала банка, их соблюдение, и по сути ограничивает «аппетит» банка к риску кредитования заемщиков с повышенной и высокой долговой нагрузкой.

Как большое количество кредитов заемщикам с высоким ПДН влияет на размеры резервов банков?

Как отметила ранее, мы видим эффект не на резервах, а на достаточности капитала. И не всегда заемщик с высоким расчетным значением ПДН на практике является плохим неплатежеспособным заемщиком. Бывают случаи, когда ПДН высокий, а кредитные обязательства исполняются хорошо. Здесь обычно мы делаем вывод, что вероятнее всего не все источники его регулярных доходов учтены банком либо он ведет обслуживание этих кредитов за счет семейного бюджета (бюджета домохозяйства, когда помогает супруг, родители и другие родственники).

Как повлияло введение обязанности рассчитывать ПДН на доступность кредитов для физлиц?

Для Своего Банка негативного эффекта нет, так как мы сфокусированы в текущем году на развитии корпоративного кредитования и комиссионного транзакционного карточного бизнеса, включая услуги эквайринга.

Какие минусы и плюсы имеет эта практика для заемщиков?

Главный минус — заемщик не сможет привлекать банковское финансирование, поэтому будет обращаться к «серым» кредиторам, где условия кредитования могут быть крайне невыгодными для человека. Плюс в том, что не получится взвалить на себя избыточную нагрузку, следствием которой, возможно, могло бы быть банкротство (которое достаточно негативно влияет на репутацию человека для дальнейшего взаимодействия с любыми кредиторами).

Как снизить ПДН?

Банку — никак, такой задачи не стоит. Задача — аккуратно и точно оценить ПДН клиента. Банк оперирует закрытым перечнем доступных источников данных о доходах: данные получаем либо из внешних источников (например, Госуслуги, при наличии соответствующего согласия клиента), либо непосредственно от самого заемщика, либо оцениваем по транзакционным данным по открытым в банке текущим счетам, счетам вкладов и др.

Заемщику — возможно. Если он будет предоставлять в банк полную информацию и документы обо всех имеющихся источниках дохода: зарплате, пенсии, процентам по вкладам, арендным платежам (если человек сдает имущество в аренду), получаемым дивидендам и др. Это все может учитываться банком при расчете ПДН в соответствии с требованиями регулятора.