«НЕКСТБИ» представила инновационный подход к риск-менеджменту

 О его эффективности на 20-й конференции «Корпоративные системы риск-менеджмента» рассказала Наталья Рудик, директор по продуктам ERM и BPM компании «НЕКСТБИ».

Ключевая проблема классического риск-менеджмента заключается в том, что риск-аппетит (набор индикаторов, формализующих готовность компании к рискам) существует как формальный документ, а бизнес ориентируется главным образом на отчеты о доходах и расходах (P&L). Между ними часто нет четкой взаимосвязи внутри компании, поэтому риск часто остается за пределами инвестиционных и операционных решений либо учитывается постфактум. Результат — недостаточное обоснование управленческих решений.

Компания «НЕКСТБИ» предлагает рассматривать риск-менеджмент как часть операционной и стратегической модели компании. Для этого необходимо воспринимать его не как средство контроля, а как инструмент создания ценности. Изменившееся отношение к управлению рисками позволит уйти от ситуации, при которой нарушения выявляются постфактум, риск-менеджеры работают отдельно от бизнеса, риск-менеджмент воспринимается как барьер бизнес-процессов. Новый взгляд на управление рисками даст возможность учитывать риски на этапе принятия решений и предоставить специалистам в этой области роль советника владельцев процессов. 

Также «НЕКСТБИ» предлагает использовать для повышения эффективности риск-менеджмента цифровой двойник предприятия в сочетании со сценарным моделированием. Цифровой двойник дает возможность интегрировать P&L, финансовые показатели CAPEX и OPEX, ключевые показатели (KPI) в единую модель для точного отражения влияния различных сценариев на финансовый результат и стратегические цели компании, а сценарное моделирование позволяет увидеть тысячи возможных исходов и распределение результатов для оценки неопределенности и рисков. В итоге формируется профиль потерь с заданной доверительной вероятностью.

Эффективность предлагаемых подхода и инструментов наглядно показывает кейс федерального оператора связи — компании с высокой инфраструктурной зависимостью, широкой географией и многоуровневой структурой. Критичными для ее бизнеса рисками являются внешние санкции, технологические сбои и перебои в цепочках поставок оборудования.

«НЕКСТБИ» создала для заказчика цифровой двойник системы управления рисками — аналитическую систему, объединяющую данные из внутренних источников — базы финансовых показателей, решений для управления контрагентами, 1С, ERP. В системе компания сформировала бюджетную модель, выделила объекты «Инцидент», «Риск» и «Мероприятие», статьи расходов и доходов. Также она обеспечила контроль процессов при загрузке данных и возможность автоматической связи объектов с пересчетом финансовых показателей и оценок рисков. Для аналитики и моделирования «НЕКСТБИ» использовала ML-алгоритмы, симуляционное моделирование вероятностных распределений, а также инструменты визуализации — дашборды и формы.

Благодаря внедрению системы у клиента компании появилась возможность производить мониторинг финансовых показателей и рисков в реальном времени, непрерывно отслеживать исполнение лимитов и риск-аппетитов и получать активные алерты для пользователей. Каждый участник бизнес-процесса заказчика теперь может настраивать свои риски, процессы и сценарии и совмещать их на уровне предприятия для получения полной картины ситуации на нем.

«Такой подход и инструменты позволяют компаниям перейти от статичных оценок рисков к управлению финансовым результатом в условиях неопределенности. Продукт помогает интегрировать функцию риск-менеджмента в бюджетную и стратегическую модель предприятия и тем самым дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения на основе данных», — отметила директор по продуктам ERM и BPM компании «НЕКСТБИ» Наталья Рудик.