Андеррайтинг: почему МФО без него никуда

Новые инструменты и методы работы с данными, в том числе с big data, активно используются компаниями самых разных отраслей, включая финансовую. Однако не все бизнес-процессы стоит полностью автоматизировать и отдавать машинному обучению и искусственному интеллекту. Одним из таких процессов является андеррайтинг — индивидуальный подход к оценке финансовой состоятельности и добросовестности потенциального заемщика. О том, что это за направление, почему оно значимо для микрофинансовой организации и не может быть полностью автоматизировано, рассказал директор департамента андеррайтинга и верификации МФК «Лайм-Займ» Александр Похилюк.

— Если говорить простыми словами, то чем занимаются сотрудники андеррайтинга и верификации в микрофинансах?

Специалисты данных направлений занимаются оценкой в первую очередь кредитного риска, то есть вероятности наступления ситуации, при которой человек не вернет заемные деньги вовремя и уйдет в просрочку. Кроме того, андеррайтеры и верификаторы проводят антифрод-проверку заявок: уточняют данные из анкеты в личном общении с потенциальным клиентом компании, чтобы убедиться, что деньги запрашивает именно этот человек, а не родственник или мошенник. Еще одна функция — это дополнительно оценивать те заявки, которые отличаются от типичного портрета клиента компании, чтобы принять взвешенное и экономически обоснованное решение об одобрении или отказе в предоставлении займа.

— Во время конференций и публичных выступлений многие компании сектора говорят преимущественно о скоринге как важном бизнес-процессе. При этом в оценке клиентов участвуют сотрудники-андеррайтеры, которые проверяют потенциальных заемщиков вручную. Зачем компаниям сразу два процесса, которые решают одну задачу? Почему нельзя сделать акцент только на чем-то одном?

Дело в том, что андеррайтинг и скоринг в крупных компаниях — это, как правило, дополняющие функции единого процесса оценки рисков и принятия решения, куда каждый вносит вклад своих сильных сторон.

Система скоринга (например, кредитный рейтинг) основана на статистических моделях подобных клиентов в прошлом периоде и позволяет быстро оценивать вероятность дефолта текущего заемщика, выявлять неточности в анкете, противостоять массовому мошенничеству и решать ряд других задач. При этом андеррайтинг, если мы говорим про ручное рассмотрение заявок в микрофинансировании, часто включает в себя элементы скоринга, но с учетом персонализированных факторов, то есть это более детальный анализ, который может быть индивидуальным для каждого случая. 

Соответственно, сочетание андеррайтинга и скоринга позволяет микрофинансовой организации снижать кредитные риски, то есть минимизировать потери по взятым займам, которые клиенты не смогут вернуть, уйдя в просрочку и при этом не терять качественных и платежеспособных клиентов, которые отличаются от типичного портрета заемщика в компании.

— Андеррайтинг и верификация зачастую проводятся специалистами вручную. Почему бы не автоматизировать эти процессы и не внедрить новые технологии по типу ML и AI, как это делается в скоринге?

Скоринг в МФО построен именно на моделях, которые учитывают накопленную информацию о прежних клиентах, их поведении, финансовых потребностях и возможностях. Поэтому, конечно, с развитием больших данных компании стали активнее использовать новые инструменты, чтобы проводить автоматическую оценку заявок быстрее и эффективнее. 

Андеррайтинг опирается на экспертизу специалистов, которые дополнительно изучают анкеты, которые по тем или иным параметрам не смогли быть положительно оценены через модели и требуют уточнения. В этом смысле автоматизация возможна только в нескольких точках работы андеррайтеров и верификаторов.

Следует также отметить, что именно ручная проверка анкет заемщиков нашей командой позволяет бизнесу получать максимальный экономический эффект. Специалисты сталкиваются с новыми кейсами и профилями клиентов, за счет чего они постоянно обучаются и оттачивают не только мастерство идентификации потенциальных дефолтов, но и клиентов, которые будут ответственно и дисциплинированно пользоваться заемными средствами. В 2024 году эта дополнительная накапливаемая экспертиза позволила генерировать более 20 млн рублей выданных займов в месяц на прежнем потоке заявок без ухудшения качества кредитного портфеля «Лайм-Займ».

Часть накопленного опыта андеррайтинга используется в качестве подсказки для будущих улучшений в автоматизации скоринг-модели. 

— Как вы считаете, будет ли возможно однажды оформить микрозаем в один клик, нажатием одной кнопки?

По большей части заявок это уже возможно. Но, к сожалению, в 100% случаев это невозможно, т.к. риски мошенничеств, в том числе семейного фрода, все еще остаются актуальными. Дополнительное взаимодействие андеррайтера с потенциальным клиентом вместе с поведенческой аналитикой помогает в уточнении профиля клиента и снижении риска оформления мошеннического займа. 

Интересная цифра: В 2024 году доля отказов андеррайтинга «Лайм-Займ» в предоставлении займа при подозрении в мошенничестве составила 4,4%.

Кроме того, если портрет нового клиента, направившего заявку в компанию, отличается от типичной базы, для принятия решения по его анкете потребуется дополнительно привлечь экспертов, которые смогут запросить дополнительные данные, проверить их и оценить риски дефолта заемщика. И в таких случаях выдача микрозайма «в один клик» невозможна.