Риск и мани-менеджмент в трейдинге: как держать убытки под контролем

Итак, напомню! В трейдинге работает закон вероятности — актив либо вырастет, либо упадет. Никто не знает с достоверностью 100% что произойдет в будущем. Ни я, ни вы, никто. В наших силах увеличить вероятность правильности наших решений с помощью торговой системы, опыта, насмотренности и так далее, но сегодня не об этом. Мы обязаны застраховать себя от потерь!

Самое неправильное, что можно сделать — это рассчитывать, что мы точно знаем куда сейчас пойдет инструмент. Даже Месси иногда не забивает пенальти и ваша ставка (а вы были уверены в ней на все 100%) не сыграет. Букмекер с радостью заберет ваши деньги.

Давайте покажу как математически это работает в трейдинге. У вас есть 10000 рублей. Вы ожидаете, что доллар будет дорожать и на всю сумму покупаете валюту. Какой риск вы закладываете на сделку? Когда вы закроете сделку, если окажетесь неправы?

Используя риск-менеджмент, вы просчитываете свои риски еще до входа в сделку. Например, вы закладываете риск 1% от депозита. Значит в этой сделке вы можете потерять лишь 100 рублей. Это разумный подход к управлению своим капиталом. Потерять можно 100 рублей, а заработать 500. В совокупности всех сделок депозит должен расти.

Также у вас должен быть рассчитан риск на день, неделю и на депозит. К примеру в день вы делаете 3 сделки, если все 3 оказались неудачными, торговлю на сегодня прекращаем. Сегодня рынок нам непонятен, мы допустили ошибки, либо произошли какие-либо события, повлиявшие на рынок. Торговлю на текущий день мы прекратим,  поскольку лимит потерь мы достигли.

5 убыточных дней в неделю — это минус 15% от депозита. 3 положительные сделки и вы в нуле.

Вы также должны ограничить максимальную просадку по депозиту. Минус 30% — это 10 дней подряд по 3 убыточные сделки. Торговлю необходимо остановить. Когда вы успокоитесь, можно приступать к анализу сделок, к работе над ошибками. Нужна статистика ваших сделок, собрав которую, вы сможете понять, что вы делаете не так. После того, как сделали работу над ошибками, вы начинаете дорабатывать свою торговую систему.

В заключении, хотелось бы, чтобы вы вняли следующий канон трейдинга. Итак, внимание: как бы ни была идеальна ваша торговая стратегия — потери на финансовых рынках неизбежны. С данным фактом нужно просто смириться. Убыточные позиции — это часть общей торговли.

* Не является индивидуальной финансовой или инвестиционной рекомендацией