Культура управления рисками: как СУОР меняет подходы в Своем Банке

В прошлом году Свой Банк успешно завершил одну из ключевых задач — внедрение внешней системы управления операционными рисками (СУОР). Это событие ознаменовало новый этап в жизни Департамента риск-менеджмента (ДРМ) и развитии кредитной организации в целом, так как фактически Свой Банк перешел на принципиально новый уровень технологического развития в сфере управления операционными рисками.

Применение СУОР обеспечивает не только своевременное наполнение внутренней базы событий операционных инцидентов со стороны всех подразделений Банка, оперативную и глубокую проработку риск-менеджерами ДРМ полученных операционных событий, но и комплексное соблюдение регуляторных требований в части повышения уровня управления операционными рисками.

СУОР стала для Своего Банка не только удобным инструментом для выполнения требований Банка России в части управления операционными рисками и отдельно регулярными рисками и рисками информационной безопасности, но и важной частью нашей корпоративной культуры. Решение хорошо помогает Банку с решением комплекса текущих задач по управлению операционными рисками: от максимально аккуратного сбора информации о рисковых инцидентах, их идентификации и оценки до точного определения размера прямых и косвенных потерь для банка от реализации каждого конкретного события операционного риска, формирования обязательной регуляторной и управленческой отчетности.

После запуска СУОР в Банке стала активно развиваться внутренняя культура в управлении операционными рисками. Коллеги из других департаментов увлеченно погружаются и изучают возможности системы СУОР, получают доступы к системе, проходят обучение, задают ДРМ важные вопросы, заинтересованы в улучшении своих внутренних процессов и не боятся сообщать о выявленных инцидентах операционных рисков.

На этапе трансформации Своего Банка в цифровой необанк на любом участке работы могут возникать события операционного риска, и потому отдельным подразделениям важно как можно быстрее передать информацию о выявленном инциденте операционного риска в ДРМ, поскольку дальнейшая задача, формируемая на уровне риск-менеджера, — обеспечение для банка минимизации таких случаев в будущем, всесторонняя и тщательная проработка каждого инцидента.

Отдельно стоит отметить динамичный таймлайн проекта. В мае 2024 года Свой Банк и FIS приступили к обсуждению и начали проводить предпроектное обследование, а уже в декабре 2024 года успешно завершили внедрение и запустили систему в продакшн. Такие результаты и тайминг работы говорят не только о высоком уровне командной работы, но и о стратегической важности проекта для Банка.

Экономическая отдача также имеет стратегический характер. СУОР требуется Банку для накопления необходимой статистики и развития базы данных о событиях операционных рисков с целью перехода Банком с расчетного подхода величины операционного риска (ОР) на статистический. Мы планируем перейти на новый подход через 3 года (в позитивном сценарии).

Это даст позитивный экономический эффект, так как позволит снизить значение показателя ОР в расчете нормативов достаточности капитала Банка (ожидаемый эффект — в диапазоне на + 0,8-1,1% повышение значений нормативов достаточности капитала Банка), что обеспечит для Банка большие возможности в дальнейшем развитии бизнеса.